Nekvalitní backtesting

Honza přináší 7 nejčastějších chyb tradingu, které se stále opakují u jeho studentů v zaměření na jejich psychiku. Pátým hříchem je nekvalitní uspěchaný a subjektivní backtest.

Každý začátečník má tendenci věci uspěchávat s vidinou rychlých zisků. Backtest je důležitou součástí každého tradera, protože dává traderu naprostou důvěru v jeho systém.

Není backtest jako backtest

Nejpoctivějším typem backtestu jsou zrychlená replay data, kde člověk opravdu poctivě testuje danou strategii. Tento styl je ovšem časově velmi náročný. Často se používá backtestování s tím, že nevidíme graf na okraji obrazovky a jenom ho dále posouváme. Někteří programátoři dělají backtest mechanicky, což nedopouručuji. Každý začátečník musí získat cit pro zákon grafů a to jde jedině tísici hodinami strávenými u grafů.

Out of sample, in sample data

Každý vývoj strategie vyžaduje rozdělení dat. Out of sample data jsou historická data, na kterých danou strategii vytváříme a optimalizujeme. Následnou hotovou strategii testujeme na in sample datech. Po shodě výsledků obou data, může trader přejít na paper trading.

Rady pro začátečníka

• Nespěchej s hledáním strategie
• Sleduj strategie cizí, ale nekopíruj je
• Čím kvalitnější backtest, tím snáze zvládneš ztrátová období
• Získej cit v grafech jejich sledováním